Розподіл Колмогорова

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розподіл Колмогорова у теорії імовірностей це абсолютно неперервний розподіл, що широко використовується в математичній статистиці для оцінки розподілу вибірки.

Визначення

[ред. | ред. код]

Випадкова величина має розподіл Колмогорова, якщо її функція розподілу має вигляд:

Пишуть: .

Зв'язок з іншими об'єктами теорії імовірності

[ред. | ред. код]

Випадкова величина

де — броунівський міст має розподіл Колмогорова.

Література

[ред. | ред. код]
  • J. Durbin, Regional Conf. Series on Applied Math. 9 (SIAM, 1973)).